sepertinya krn vps tersebut dikhususkan untuk webhosting, mungkin sama seperti vps di hawkhost yang tidak ada modul tun/tap nya.
provider vps generic, entah itu openvz, kvm, xen biasanya memperbolehkan vpsnya untuk vpn, termasuk digital ocean juga.
intinya cari saja VPS dengan virtualisasi XEN atau KVM bisa lgs on the road kalo di pake VPN.
Dan sebenernya kalo VPN cuma di pake personal aja tidak akan ngefek terlalu besar ke server pak, krn pemakaian pribadi itu resources nya kecil ...., lain cerita kalo banya user, itu baru masalah